Среднеожидаемая доходность по бумаге за плановый период владения имеет вид
где m – число купонных платежей в интервале времени [ t,t+T ],
C2(t) определяется по (8.14), а
СКО случайной величины доходности бумаги В
где H2(t) – известное значение покупной цены бумаги В в момент времени t.
3. Тогда показатели среднеожидаемой доходности и риска портфеля имеют выражения
где х1 и х2 - соответственно доли бумаг А и В в объединенном портфеле, и выполняется
х1 + х2 = 1. (8.22)
